PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение 0316.HK с ^HSI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между 0316.HK и ^HSI составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение 0316.HK с ^HSI

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Orient Overseas International Ltd (0316.HK) и Hang Seng Index (^HSI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 0316.HK или ^HSI.

Доходность

Сравнение доходности 0316.HK и ^HSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Orient Overseas International Ltd (0316.HK) и Hang Seng Index (^HSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

0316.HK:

0.31

^HSI:

1.00

Коэф-т Сортино

0316.HK:

0.68

^HSI:

1.00

Коэф-т Омега

0316.HK:

1.09

^HSI:

1.15

Коэф-т Кальмара

0316.HK:

0.27

^HSI:

0.37

Коэф-т Мартина

0316.HK:

0.62

^HSI:

1.86

Индекс Язвы

0316.HK:

20.46%

^HSI:

10.01%

Дневная вол-ть

0316.HK:

41.07%

^HSI:

28.78%

Макс. просадка

0316.HK:

-88.45%

^HSI:

-65.18%

Текущая просадка

0316.HK:

-17.38%

^HSI:

-29.75%

Доходность по периодам

С начала года, 0316.HK показывает доходность 26.36%, что значительно выше, чем у ^HSI с доходностью 16.10%. За последние 10 лет акции 0316.HK превзошли акции ^HSI по среднегодовой доходности: 24.79% против -1.64% соответственно.

0316.HK

С начала года

26.36%

1 месяц

34.05%

6 месяцев

46.32%

1 год

14.89%

3 года

-1.42%

5 лет

56.05%

10 лет

24.79%

^HSI

С начала года

16.10%

1 месяц

5.29%

6 месяцев

19.90%

1 год

28.82%

3 года

2.84%

5 лет

0.28%

10 лет

-1.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Orient Overseas International Ltd

Hang Seng Index

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности 0316.HK и ^HSI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
0316.HK
Ранг риск-скорректированной доходности 0316.HK, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 0316.HK, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0316.HK, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0316.HK, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0316.HK, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0316.HK, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
^HSI
Ранг риск-скорректированной доходности ^HSI, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^HSI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^HSI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^HSI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^HSI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^HSI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение 0316.HK c ^HSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orient Overseas International Ltd (0316.HK) и Hang Seng Index (^HSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа 0316.HK на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа ^HSI равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0316.HK и ^HSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок 0316.HK и ^HSI

Максимальная просадка 0316.HK за все время составила -88.45%, что больше максимальной просадки ^HSI в -65.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0316.HK и ^HSI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности 0316.HK и ^HSI

Orient Overseas International Ltd (0316.HK) имеет более высокую волатильность в 8.25% по сравнению с Hang Seng Index (^HSI) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что 0316.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^HSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...