PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение 0316.HK с ^HSI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение 0316.HK с ^HSI

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Orient Overseas International Ltd (0316.HK) и Hang Seng Index (^HSI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 0316.HK или ^HSI.

Корреляция

Корреляция между 0316.HK и ^HSI составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности 0316.HK и ^HSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Orient Overseas International Ltd (0316.HK) и Hang Seng Index (^HSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

0316.HK:

-0.13

^HSI:

0.84

Коэф-т Сортино

0316.HK:

0.75

^HSI:

1.53

Коэф-т Омега

0316.HK:

1.10

^HSI:

1.24

Коэф-т Кальмара

0316.HK:

0.32

^HSI:

0.65

Коэф-т Мартина

0316.HK:

0.74

^HSI:

3.08

Индекс Язвы

0316.HK:

20.45%

^HSI:

10.48%

Дневная вол-ть

0316.HK:

41.72%

^HSI:

28.79%

Макс. просадка

0316.HK:

-89.56%

^HSI:

-91.54%

Текущая просадка

0316.HK:

-34.36%

^HSI:

-31.03%

Доходность по периодам

С начала года, 0316.HK показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у ^HSI с доходностью 14.00%. За последние 10 лет акции 0316.HK превзошли акции ^HSI по среднегодовой доходности: 23.05% против -1.78% соответственно.

0316.HK

С начала года

-0.26%

1 месяц

12.75%

6 месяцев

4.26%

1 год

-6.05%

5 лет

47.11%

10 лет

23.05%

^HSI

С начала года

14.00%

1 месяц

10.57%

6 месяцев

10.32%

1 год

20.59%

5 лет

-1.49%

10 лет

-1.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности 0316.HK и ^HSI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
0316.HK
Ранг риск-скорректированной доходности 0316.HK, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 0316.HK, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0316.HK, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0316.HK, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0316.HK, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0316.HK, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
^HSI
Ранг риск-скорректированной доходности ^HSI, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^HSI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^HSI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^HSI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^HSI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^HSI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение 0316.HK c ^HSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orient Overseas International Ltd (0316.HK) и Hang Seng Index (^HSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа 0316.HK на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа ^HSI равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0316.HK и ^HSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок 0316.HK и ^HSI

Максимальная просадка 0316.HK за все время составила -89.56%, примерно равная максимальной просадке ^HSI в -91.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0316.HK и ^HSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности 0316.HK и ^HSI

Orient Overseas International Ltd (0316.HK) имеет более высокую волатильность в 18.18% по сравнению с Hang Seng Index (^HSI) с волатильностью 15.61%. Это указывает на то, что 0316.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^HSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...